遍布墨西哥城的各种展馆、美术馆和博物馆是触摸墨西哥文化脉搏的必到之处，如现代美术馆、现代艺术及文化中心等。每周日下午表演的斗牛和各种民俗表演则是墨西哥风情的直观表现。
作为大都会，各种现代的娱乐场所如剧院、电影院、夜总会等在墨西哥城也不难找到，尤其是城市主道改革大街和起义者大街两旁，更是各种娱乐消费场所的聚集地。
喜爱夜生活的人在墨西哥城也不会感到寂寞。几个较集中的夜生活区如Centro Historico 和Alameda区是感受异国pub气氛的好去处;如果身处Zona Rosa区，畅享墨式美酒和宵夜;而周一到周四21:00-4:00间营业的墨城舞厅，会给人热烈感染。墨西哥城消费较高，看电影却是低消费的上佳娱乐方 式之一，墨西哥的电影院除了影片上映与美国同步外，电影票价也相对较低，并设有周三半价日。
